상관 관계 시스템.
상관 관계 forex에 대해 알고 있습니까? 이 전략에 EA 기반을 완성하는 법을 배우고 있습니다. 그 점에 대해 알고 계시나요? 그것을 공유하십시오.
다중 통화 EA는 다른 시스템을 기반으로 할 수 있습니다. 유일한 것은 시스템 자체를 제외하고는 '계정 보호 기능'입니다. 이러한 종류의 EA는 위험 할 수 있으며이 위험은 전체 계정에 대한 것입니다 (단지 제 의견은 미안합니다). 그러나 그것은 또한 예를 들어 어떻게 코딩 될지에 달려 있습니다.
상관 관계에 관해서 나는 다음과 같은 것을 발견했다.
HowTo의 MT5 CodeBase :
외환 거래자로서 거래 설정을 찾기 위해 여러 통화 쌍을 확인하는 경우 두 가지 주요 이유 때문에 통화 쌍 상관 관계를 인식해야합니다.
1- 동시에 여러 상관 통화 쌍을 사용하여 동일한 직책을 수행하는 것을 피할 수 있으므로 위험을 증가시키지 않아도됩니다. 또한, 서로에 대해 동시에 움직이는 통화 쌍으로 포지션을 취하는 것을 피하십시오. 2- 통화 쌍 상관 관계를 알고 있다면 다른 상관 통화 쌍에서 볼 수있는 신호를 통해 통화 쌍의 방향과 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이제 통화 쌍 상관 관계가 어떻게 도움이되는지 설명합니다. 다음 4 가지 주요 통화 쌍으로 시작합니다 : EURUSD; GBPUSD; USDJPY 및 USDCHF.
처음 두 통화 쌍 (EURUSD 및 GBPUSD) 모두에서 USD는 돈으로 작동합니다. 아시다시피, 통화 쌍의 첫 통화는 상품으로 알려져 있고 두 번째 통화는 통화입니다. 그래서 당신이 EURUSD를 살 때 그것은 당신이 유로를 사기 위해 미화를 지불한다는 것을 의미합니다. EURUSD와 GBPUSD에서 돈으로 작동하는 통화는 동일합니다 (USD). 이 쌍의 상품은 두 개의 큰 유럽 경제와 관련이 있습니다. 이 두 가지 통화는 서로 연결되어 서로 관련이 있으며 동일한 방향으로 이동하고 동일한 매수 / 매도 신호를 형성하는 경우의 99 %에서 관련이 있습니다. 최근 경제 위기로 인해 그들은 조금 다르게 움직 였지만 그들의 주요 편견은 여전히 동일합니다.
무슨 뜻이에요? EURUSD에 구매 신호가 표시되면 GBPUSD는 신호의 강도와 모양에 약간의 차이가있는 구매 신호도 표시해야 함을 의미합니다. 당신이 시장을 분석하고 EURUSD와 함께 짧게 가야한다는 결론에 이르렀을 때 GBPUSD로 오랫동안 가기로 결정했을 때, 그것은 당신의 분석에 잘못된 것이고 당신의 분석 중 하나가 잘못되었음을 의미합니다. 따라서 두 쌍의 신호가 같아 질 때까지 어떤 자세도 취하지 않아야합니다. 물론, 이 두 쌍이 실제로 서로 다른 두 가지 방향 (거의 발생하지 않음)을 보여 주면 EUR-GBP를 거래하는 신호가됩니다. 나는 너에게 어떻게 말할 것이다.
따라서 USD-CHF와 USDJPY는 EURUSD와 GBPUSD와 비슷하지만 유사하지는 않습니다. 이는 USD-CHF와 USDJPY에서 돈이 다르기 때문입니다. 스위스 프랑과 일본 엔은 석유 소비국에 속하기 때문에 유사점을 가지고 있지만 일본의 산업 거래량은 JPY를 다른 것으로 만든다.
일반적으로 네 가지 주요 통화 쌍을 분석 할 때 EURUSD 및 GBPUSD로 구매 신호가 표시되면 USDJPY로 매도 신호가 표시됩니다. USD-CHF로 판매 신호가 표시되는 경우 분석이보다 안정적입니다. 그렇지 않으면 분석을 수정하고 다시해야합니다.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY 및 NZDJPY는 일반적으로 같은 방향입니다. 그들의 움직임 패턴 만이 때로는 서로 비슷하게되거나 때로는 덜 유사하게됩니다.
나는 무엇을 선호합니까?
EURUSD 및 GBPUSD로 매도 신호를 찾고 USDJPY로 매수 신호를 찾으면 나는 EURUSD 또는 GBPUSD 중 하나를 사용하여 매도 포지션을 취하는 것을 선호합니다. 하향 움직임이 일반적으로 강하기 때문입니다. 나는 EURUSD 또는 GBPUSD로 짧은 포지션을 취하지 않을 것이며 USDJPY로 긴 포지션을 취할 것입니다. 왜냐하면 이들 포지션 중 어느 하나가 나에게 반대한다면, 다른 포지션은 똑같이 할 것이기 때문입니다. 그래서 나는 서로 반대하는 두 개의 통화 쌍으로 두 개의 반대 위치를 취함으로써 위험을 두배로 늘리지 않습니다.
통화 쌍 상관 관계를 사용하여 시장의 방향을 예측하는 방법은 무엇입니까?
한 쌍의 신호가있을 때 위치 확인을 위해 확인이 필요하면 상관화된 통화 쌍 또는 교차 통화 쌍을 참조하고 확인을 찾습니다. 예를 들어, USDCAD의 MACD Divergence가 4 시간 차트이지만 USDCAD의 4 시간 또는 1 시간 차트에 가까운 지원 브레이크 아웃이 없습니다. 나는 짧은 입장을 취하고 싶지만 나는 단지 확인이 필요하다. 확인을 기다리는 경우 너무 늦어 질 수 있으며 기회를 놓칠 수 있습니다. USDSGD와 같은 상관 관계가있는 통화 쌍을 확인하고 지원 부서가있는 경우 USDCAD로 짧은 위치에 있습니다. 이제 질문은 왜 내가 USDSGD로 짧은 자리를 차지하지 않는가와 나는 그것의 지원 브레이크 아웃을 USDCAD와 짧게 사용 하는가? USDCAD의 움직임이 강하고 수익성이 높기 때문에 나는 그것을한다. USCAD를 사용하기위한 지표로 USDSGD를 사용합니다.
통화 쌍으로 포지션을 취하는 경우가 발생하지만 제대로 작동하지 않으며 좋은 결정인지 아닌지 알 수 없습니다. 반면에 통화 쌍에 날카로운 신호가 보이지 않으면 포지션을 유지할지 또는 종결할지 결정하는 데 도움이됩니다. 이 경우, 상관 통화 쌍을 확인하고 연속 또는 반전 신호를 찾을 수 있습니다. 당신이 가진 위치에 대해 결정하는 데 도움이됩니다.
때로는 상호 연관된 일부 통화 쌍이 이동해야하는 방식으로 이동하지 않는 경우가 있습니다. 예를 들어, EURUSD와 USDJPY는 동시에 올라가는 반면, 대개는 서로 움직입니다. 유로화 가치가 상승하고 달러 가치에 큰 변화가 없을 때 일어날 수 있지만, 동시에 어떤 이유로 엔화 가치는 하락합니다. 이 경우 아래 표를 사용하여 통화 쌍을 찾아 다른 두 통화 쌍의 비정상적인 이동으로 인해 그 움직임이 심화 될 수 있습니다. 이 예에서 EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY가 훨씬 강세를 보일 것입니다 (아래 차트 참조).
EURUSD가 올라가고 동시에 AUDUSD가 하락하면 EUR-AUD가 강력하게 상승합니다.
또 다른 중요한 예 : EURUSD가 상승하고 GBPUSD가 동시에 하락하면 EURGBP가 강력하게 상승합니다. 어쩌면 이것이 우리가이 규칙에 따라 거래 할 수있는 가장 중요한 경우 일 것입니다. EURUSD와 GBPUSD가 서로에 대해 움직이는 것은 여러 번 발생하며 EURGBP를 거래하는 가장 좋은시기입니다. 이제 EURGBP가 대부분의 시간에 강하게 움직이지 않는 이유를 알았습니다. EURUSD와 GBPUSD가 대부분 같은 방향으로 움직이기 때문입니다. 예를 들어 그들은 동시에 올라 가기 때문에 EURGBP는 중요한 통화를 나타내지 않습니다. 왜냐하면 통화 쌍의 통화가 동시에 또는 동시에 내려갈 때 그 통화 쌍은 어떤 강한 움직임과 방향도 보이지 않기 때문입니다 (왜 통화 쌍이 위아래로 움직이는 지 알기를 바랍니다. 첫 통화 가치가 올라가거나 두 번째 통화 가치가 낮아질 때 올라갑니다. 예를 들어 유로화 가치가 올라가거나 USD 가치가 하락하면 EURUSD가 올라갑니다. 이것은 동시에 일어난다, 그 다음 EURUSD는 매우 더 강해진다).
아래 차트에는 거의 모든 비정상적인 움직임과 세 번째 통화 쌍의 결과가 나와 있습니다.
EURUSD와 USDJPY가 EURJPD와 USDJPY가 동시에 상승한다면 EURJPY는 EURJPY가 훨씬 강해지는 것을 의미합니다.
화폐 상관 관계를 이용한 거래 골드 (dailyfx 기사 기준)
상관 관계는 다양한 시장에 대한 방향을 찾는 데 유용합니다. 금과 AUDUSD는 양의 상관 관계가 있습니다. 방향을 찾았 으면 다른 자산에 대한 거래 전략을 계획하십시오. 상관 관계를 이해하면 이전에 팔로우하지 않았던 시장에 대해 거래자가 의견을 나눌 수있는 좋은 방법입니다. 상관 관계에 대한 아이디어는 겉으로보기에 다른 두 가지 시장 또는 자산을 취하여 시장 가격이 서로 어떻게 움직이는지를 확인하는 것입니다. 오늘 우리는 AUDUSD 통화 쌍을 사용하여 상관 관계를 사용하여 금의 방향을 결정하는 방법을 검토 할 것입니다.
시작하자!
둘째, 호주의 광범위한 금 채굴 작업으로 인해 AUD와 금의 상관 관계가 높습니다. 금 가격이 변동함에 따라, 이는 금속 구매를 위해 AUD로 이전 된 금액을 증가 시키거나 감소시킵니다. 이러한 양도는 근본적으로 통화 수요를 변화시키고 AUDUSD 통화 쌍의 변화를 직접 일으킬 수 있습니다.
상관 관계 거래.
긍정적 상관 관계가있는 자산 거래의 핵심은 거래 결정을 내리기 전에 기본 자산 중 하나에서 방향을 찾는 것입니다. 거래자들이 낮은 수준으로 낮추기 위해 AUDUSD를 보게된다면 금에 대한 편견에 쉽게 노출 될 수 있습니다. 반대로 금이 위로 기울어지면 이것은 AUDUSD의 새로운 상승 추세의 신호가 될 수도 있습니다.
보시다시피이 정보는 시장에 대한 일반적인 근본적인 견해를 가진 거래자에게 매우 유용합니다. 금 또는 미국 달러에 대한 의견이 있으시면 무역 아이디어로 전달 될 수 있습니다. 종종 금에 낙관적 인 상인은 금속 자체 대신에 AUDUSD를 거래하기로 선택합니다. Aussie Dollar는 2.50 %의 은행 금리를 보유하고 있습니다. 이는 거래자가 긍정적 인 상관 관계가있는 금의 의견에 대한 구매 주문을 실행하는 동안 추가적인 이익을 얻을 수 있음을 의미합니다. 만약 상인이 AUDUSD 통화 쌍에 약세를 보인다면, 거래자들은 그들의 거래 균형에 대한이자가 누적되지 않도록 금을 팔 수 있습니다.
호주 달러는 금, 은, 철강 가격과 강하게 연관되어 있습니다 (이 기사 기준)
GLD, 미국 석유 기금 ETF (USO), SPDR 다우 존스 산업 평균 ETF 신탁 (DIA), 영국 FTSE 100 지수 및 IShares 실버 트러스트 ETF (SLV) 가격에 대한 외환 상관 관계보기 :
이것은 매우 흥미로운 지표입니다. 하나 또는 여러 다른 계측기의 가격을 하나의 창에 추가 할 수 있습니다.
EURUSD 차트의 USDCHF 가격입니다.
이것은 USDCAD 가격의 달러 인덱스 가격입니다 :
EURUSD 차트의 달러 인덱스입니다 :
상관 관계.
상관 관계 표시기 : 일부 시스템, 설명 및 유용한 유용한 표시기와 함께 매우 좋은 스레드. 차트 전환 표시기 : 원본 스레드. FINEXX Correlation System 및 EA - 스레드 통화 통합 - 스레드 추세 corelation - 토론 스레드. 상관 관계 지수 - 지표가있는 쌍을 가진 작은 스레드 상호 통화 강도 : 지표가있는 양호한 스레드. 피어슨 상관 관계 스레드 클러스터 표시기 스레드. 상관 양초 표시 (MT5) - 게시물. 두 가지 가능한 상관 관계 유형 : 피어슨 상관 관계 및 스피어 만 상관 순위 상관 관계 (Pearson and Spearman) 지표 (MT5) - 원본 버전의 게시물, 고정 버전의 게시물. 이 표시기는 Pearson 상관 관계 및 Spearman 상관 관계를 사용하고 있으며 부동 수준을 사용하는 것 외에도 22 가지 가격 유형 중 일부를 사용할 수있는 옵션이 있습니다.
상관 관계 시스템 스레드 통화 상관 관계, 파트 I - 비디오 통화 상관 관계, 파트 II - 비디오 MFCS 통화 상관 차트 - MT5 CodeBase 표시기 MT5 CodeBase on HowTo - 기사로 게시 다중 통화 EA 아이디어 - 스레드 Forex 상관 관계 이론 스레드.
LOL, Sergey를 놀래켜 주다니.
세르게이. 당신은 다양한 종류의 시스템과 거래 스타일에 대한 레퍼토리와 경험을 가지고 있습니다.
지금까지 외환 시장에서의 경험을 바탕으로, 어떤 종류의 전략 및 기술적 분석 도구를 사용하면 승 시스템에 대해 가장 잘 알고 있습니까?
세르게이. 당신은 다양한 종류의 시스템과 거래 스타일에 대한 레퍼토리와 경험을 가지고 있습니다.
지금까지 외환 시장에서의 경험을 바탕으로, 어떤 종류의 전략 및 기술적 분석 도구를 사용하면 승 시스템에 대해 가장 잘 알고 있습니까?
사용할 거래 시스템을 선택하는 것은 매우 개인적인 일입니다. Brainwashing 시스템 (MT4 및 MT5), Ichimoku 및 신호 시스템 (Asctrend, BreaiTrend 등)과 관련된 모든 것이 좋습니다.
Brainwahsing - 몇 년 동안 데모에서 거래하고 EA와 수동으로 살기 때문에. 왜 Ichimoku? 나는이 지표를 이해하고 있기 때문에 (그리고 나는 그것을 좋아한다). 신호 시스템? 왜냐하면 나는 단순한 시스템을 좋아하기 때문에 (모든 시스템은 매우 사용하기 쉬워야한다.) 나는 복잡한 시스템을 좋아하지 않는다.
그래서, 좋은 시스템을 선택하는 것은 매우 개인적인 상황입니다.
당신은 내가 지금 재구성하고있는이 위키 스레드를 볼 수 있습니다. (아직 준비가되어 있지는 않지만 최근의 mql5 포럼 컨텐츠와 관련된 모든 스레드를 쉬운 방법으로 찾으려고합니다.)
기술 분석에 관해서는 3 가지 주요 스레드가 있습니다 :
시장 조건 지표 / 도구 스레드 (이전 스레드, MT4 주로) 시장 조건 및 EAs 스레드 (이전 스레드, MT4 주로) 시장 조건 Metatrader 5의 표준 지표를 기반으로 평가 - 새 스레드.
그리고 기술 분석 (MT5)을 위해 다음의 표시기 / 설정을 사용하고 있습니다.
시장 조건 설정 (지표 및 템플릿)은 여기에 있습니다.
상관 관계가 재검토되었습니다. - 모든 특이성과 이미지를 가진 3 개의 우세한 상관 분석 방법에 대한 해석과 자세한 설명이있는 스레드 :
피어슨 (선형) 상관 관계, 켄들의 타우와 스피어 먼의 순위 상관 관계.
Currency Correlation이란 무엇이며 Forex Trading에서 어떻게 사용합니까?
Trading Forex에는 기술 지표 및 기본적인 이벤트에 대한 풍부한 지식이 필요합니다. 대부분의 거래자는 전술 한 접근 방법 중 하나에 집중하는 경향이 있지만, 오늘날에는 적절한 거래 심리 및 위험 관리에 더 많은주의를 기울이고 있습니다. 리스크 관리와 밀접한 관련이 있고 거래시 시장을 더 잘 이해할 수있게 도와주는 통화 상관 관계가있는 곳입니다. 통화 쌍 간의 상관 관계를 이해하면 원하는 자산을 적게 보유하기 위해 초과 수익을 방지하고 마진을 사용하지 않아도됩니다. 이 기사에서는 통화 상관 관계에 대해 설명하고이를 이해하는 방법 및 통화 상관 지식을 추가하여 궁극적으로 거래 전략을 개선하는 방법에 대해 설명합니다.
통화 상관 관계 란 무엇입니까?
왜 통화가 상호 의존적인지 쉽게 알 수 있습니다. 일본 엔 (GBP / JPY)에 대해 영국 파운드를 거래하는 경우 실제로 GBP / USD 및 USD / JPY 쌍의 파생물을 거래하고 있습니다. 두 통화 - GBP / JPY - 는 미국 달러와의 관계를 공유하므로 상호 관계가 있습니다. 일부 통화 쌍이 같은 방향으로 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 반대 방향을 따를 수 있습니다. 이것은 더 많은 복합적인 힘의 결과입니다.
재정 측면에서 상관 관계는 두 변수 간의 관계에 대한 숫자 척도입니다. 상관 계수의 범위는 -1과 +1 사이입니다. +1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 같은 방향으로 흐를 것임을 나타냅니다. 상관 관계 -1은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 모순되는 방향으로 움직이는 반면 0 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전히 임의임을 나타냅니다.
통화 강도 미터와 상관 매트릭스의 차이.
저조한 통화 강도 측정기가있는 몇 가지 문제가 있습니다. 통화 강도 측정기가 정확한 통화 강도 표시기 값을 제공하지 않으면 다른 기능과 상관없이 거의 사용하지 않습니다. 구식 통화 강도 측정기를 사용하면 상인이 반드시 그런 것은 아니지만 다음과 같은 경험이있을 수 있습니다.
MT4 동결; PC가 정지합니다. Stutters; Whipsaw 신호; 메모리 누수; CPU는 지속적으로 100 % 작동합니다.
일부 제품은 실제로 통화 강도가 원래의 개념에서 벗어난 데이터를 생성 할 수도 있습니다. 일부는 이동 평균과 같은 스무딩 필터를 적용합니다. 다른 필터는 RSI 및 MACD와 같은 다른 필터를 적용합니다. 이것은 잘못된 거래를 입력하고 줄무늬를 잃게 만드는 지표의 복잡한 알고리즘 일뿐입니다.
통화 거래의 진정한 힘은 상관 관계에서 비롯됩니다. 상관 관계 매트릭스는 최신 기술을 사용하여 적절하게 코딩되었으며 위에 언급 된 문제를 유발하지는 않습니다.
Forex Correlation Matrix.
수년에 걸쳐 Forex 강도 측정기는 자연스럽게 더 복잡하고 정확한 상관 매트릭스로 발전했습니다. Forex Correlation은 다른 상관 관계와 마찬가지로 두 쌍의 상관 관계를 알리는 용어입니다. 두 세트의 데이터가 서로 강하게 링크되어있는 경우 높은 상관 관계가 있다고합니다. 쌍이 같은 방향으로 움직이면 양의 상관 관계가 있습니다. 그들이 반대 방향으로 움직인다면, 우리는 그것들 사이의 음의 상관 관계를 관찰합니다. 완벽한 상관 관계는 쌍이 같은 방향으로 움직이는 경우 발생하며, 이는 극히 드문 경우입니다. 우리는 쌍이 거의 같은 방향으로 움직일 때 상관 관계가 높다고 말합니다.
상관 관계의 변화.
상관 관계의 변화가 존재한다는 것은 분명합니다. 이는 상관 관계 계산을 매우 중요하게 만듭니다. 세계 경제 요소는 역동적입니다. 매일 변화 할 수 있고 변화 할 수 있습니다. 두 통화 쌍 사이의 상관 관계는 시간이 지남에 따라 달라질 수 있으며 결과적으로 단기간의 상관 관계가 장기간의 상관 관계 예측과 상충 될 수 있습니다.
장기적으로 상관 관계를 살펴보면 두 통화 쌍 간의 관계에 대한 명확한 그림이 제공됩니다. 이는보다 정확하고 결정적인 데이터 포인트가되는 경향이 있습니다. 상관 관계가 변경되는 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 가장 보편적 인 것은 통화 정책의 편향, 특정 통화 쌍의 상품 가격에 대한 민감성 및 정치적 경제적 요인입니다.
상관 관계 계산.
자신의 입장을 강화하는 이상적인 방법은 자신의 상관 관계 쌍을 계산하는 것입니다. 그것은 복잡하게 들리지만 실제로는 아주 간단합니다. 수상 경력이있는 MT4SE를 다운로드하여 사용하십시오. 이 프로그램은 다른 시간대에 자동으로 계산을 수행합니다.
상관 비율이 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트해야하는 것은 아닙니다. 그러나 거래 시간대를 변경할 때 업데이트하는 것이 좋습니다.
각 국가마다 다른 주기로 다른 통화 정책이 있으므로이 변경 사항은 다른 통화보다 일부 통화에 영향을 미칩니다.
상관 행렬 사용의 이점.
이중 노출의 제거 : 쌍이 높은 상관 관계에있는 다중 위치를 열면 노출이 증가하므로 바람직하지 않습니다. 또한 분석이 잘못 될 경우 특정 통화에 대한 노출이 높아지면 위험 할 수 있습니다. 예를 들어, AUD / CHF, AUD / JPY 및 EUR / JPY에서 오랫동안 거래함으로써 상장 기업은 높은 상관 관계가있는 경우 이중 노출을 유발합니다. 앞서 언급 한 입장은 AUD와 JPY에 대해 두 배의 폭로를 가져 오며, 이는 거래가 상인의 기대와 반대 방향으로가는 경우 무역에 해를 끼칠 수 있습니다. 서로 다른 통화 쌍 사이의 상관 관계 수준을 알면 상인은 서로 연결되어 있고 약한 통화에 이중 노출되는 것을 피할 수 있습니다.
불필요한 헤징의 제거 : 서로 다른 쌍 간의 상관 관계가 미리 알려지면 상인은 불필요한 헤징을 피할 수 있습니다. 예를 들어, EUR / USD와 USD / CHF 간에는 음의 상관 관계가있어 같은 방향으로 포지션을 취할 수 없습니다. 그 이유는 한 거래에서 승리 할 때 다른 거래에서 잃을 확률이 더 높고 변동성 때문에 손실이 손실보다 많을 지 여부를 불확실하게 만듭니다.
높은 위험 거래의 신호 : 서로 다른 통화 쌍 간의 상관 관계는 또한 무역 전략 위험의 정도를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 우리가 EUR / USD와 GBP / USD를 오랫동안 사용하고 있고 양 쪽이 양의 상관 관계가 있다면 통화 중 하나가 강하면 같은 위치에서 이중 위험이 발생할 수 있음을 알립니다. 쌍 중 하나가 강한 움직임을 나타내는 반면, 다른 쌍은 단지 범위를 정하는 것일 수도 있습니다. 반대 방향으로 상관 쌍을 가진 거래를 피하기위한 신호입니다. 예를 들어, EUR / USD가 하락세를 보이고 GBP / USD가 범위를 초과하면 상인은 USD의 힘으로 인해 더 낮은 하락 위험을 지닌 GBP / USD로 오랫동안가는 것을 피해야합니다.
외환 거래에서 통화 상관 관계를 사용하는 방법.
상호 연관된 통화 쌍을 이해하는 것은 포트폴리오가 시장 변동성에 노출되는 것을 결정하는 데 중요합니다. 이 쌍의 통화는 거래를하고 진공은 쌍을 이루지 않으므로 위험을 완화하는 것이 중요합니다. 이러한 상관 관계와 변경 방법에 대해 배웁니다.
출처 : Admiral Markets Correlation Matrix.
양의 상관 관계가있는 쌍은 비슷한 방향으로 움직이는 양의 상관 관계를 보였습니다.
음 / 반비례 쌍은 서로 반대 방향으로 거래하는 경향이 있습니다.
상관 관계는 강도에 따라 네 그룹으로 나뉩니다. 쉽게 볼 수 있도록 다음 표의 모든 상관 관계가 아래 설명 된 것처럼 강도를 표시하도록 표시됩니다.
녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 파란색 : 약한 상관 관계; 주황색 : 중간 상관 관계; 빨간색 : 강한 상관 관계.
마찬가지로 상관 관계가 양수인지 음수인지는 중요합니다.
Forex 시장에서 통화 단위는 통화 쌍으로 표시됩니다. 기본 통화 (거래 통화라고도 함)는 쌍 따옴표에 나타나는 첫 번째 통화이며 따옴표 통화의 두 번째 부분 또는 거래 통화라고합니다.
통화 강도 측정기 다운로드.
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상관 관계 거래 팁.
상관 관계는 변하지 만 과거 실적이 항상 미래 상관 관계를 보장하는 지표는 아님을 명심하십시오. 그러나이 정보는 포트폴리오의 노출을 최소화하기 위해 자체 통화 상관 전략을 개발하는 데 사용될 수 있습니다.
서로 취소하는 위치를 피하십시오. 거의 항상 반대 방향으로 움직이는 두 개의 통화 쌍을 보게되면, 두 통화 모두에서 긴 포지션을 유지하는 것이 잠재적으로 발생할 수있는 잠재적 이득을 완화한다는 것을 알게됩니다. 최소한의 위험으로 다양 화하십시오. 거의 항상 긍정적 인 상관 관계가있는 두 가지 통화 쌍에 투자함으로써 긍정적 인 방향성을 유지하면서 시간이 지남에 따라 위험을 완화 할 수 있습니다. 헤지 노출. 거의 완벽한 음의 상관 관계를 유지하는 두 통화 쌍을 헤지함으로써 손실을 최소화 할 수 있습니다. 추론은 간단합니다. 가치를 상실한 통화 쌍으로 지위를 보유하고있는 경우 상대 가치가 낮지 만 상대 통화 (해당 통화 쌍과 음의 상관 관계를 가짐)가 발생할 가능성이 높습니다. 이러한 전략으로 손실을 완전히 줄일 수는 없지만 그러한 손실은 감소 할 가능성이 큽니다.
외환 통화 상관 전략.
지난 수년간 강력한 상관 관계가있는 20 개 이상의 통화 쌍으로 거래 자산 포트폴리오를 확장하는 것과 관련하여 통화 상관 관계를 교환하는 것이 일반적으로 이루어졌습니다.
양수 녹색 : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
Negative Green : 상관 관계가 거의 없거나 전혀 없음. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
포지티브 블루 (최대 +30) : 약한 상관 관계. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
포지티브 블루 (+49까지) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 동일한 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다.
음의 파란색 (최대 -30) : 약한 상관입니다. 이 기호의 위치는 독립적으로 이동하고 서로 관련이없는 수익성을 갖는 경향이 있습니다.
Negative Blue (최대 -49) :이 기호의 위치간에 유사성이있을 수 있습니다. 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 수 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 가질 수 있습니다.
양성 오렌지색 (최대 +75) : 중간 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이있는 경향이있을 것입니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다.
Negative Orange : (최대 -75) : 중간 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 취소되는 경향이 있습니다. 반대 방향의 위치는 비슷한 이익을 갖는 경향이 있습니다.
양수 빨강 : (+100까지) : 강한 양의 상관 관계. 이 상징에 동일한 방향으로 위치는 유사한 이익이 있기 위하여 확률이 높습니다. 반대 방향의 위치는 서로 취소됩니다.
음의 적색 : (-100까지) : 강한 음의 상관 관계. 이 기호에서 같은 방향의 위치는 서로 상쇄 될 가능성이 큽니다. 반대 방향의 위치도 비슷한 수익을 얻습니다.
상대적으로 단순한 개념으로 다른 통화에 대해 무엇을하고 있는지 보지 않고 통화의 원초적 강도를 단독으로 판단 할 수 있습니다.
계산 방법은 당신이 사용하는 Forex 미터에 따라 다를 수 있습니다. 고립 된 통화의 가장 잘 알려진 측정 값 중 하나는 위에서 언급 한 기본 통화 및 견적 통화 개념입니다. 이 계기는 서로 사용할 수있는 모든 통화의 가치를 계산합니다.
이 통화는 다음과 같습니다.
유로 (EUR) 일본 엔 (GBP) 호주 달러 (AUD) 캐나다 달러 (CAD) 스웨덴 크로나 (SEK) 스위스 프랑 (CHF) 헝가리 포린 트 (HUF) 폴란드 즐 로티 (PLN) 노르웨이 크로네 (NOK) 싱가포르 달러 (SGD) 멕시코 페소 (MXN) 러시아 루블 (RUB)
잘 알려지지는 않았지만보다 포괄적 인 지표는 광범위한 통화를 사용하는 광범위한 달러 인덱스입니다.
둘 다 비슷한 방식으로 작동합니다. 그들은 양자 환율을 단일 숫자로 모으고 포함 된 통화에 가중치를 적용하여 달러 강세를 계산합니다.
광역 색인에 적용된 가중치는 무역 데이터에서 파생 된 가중치입니다. 구체적으로 이것은 미국과의 연간 교역에서 상품 수입의 비중이다.
상관 행렬은 복잡한 알고리즘을 사용하지만 매우 사용하기 쉽습니다. 그것은 심지어 당신이 특정 기간 동안 강도를 선택할 수 있습니다. 일중 거래의 경우 200 바까지, 스캘핑의 경우 50 바가 충분해야합니다.
두피 : M5, 50 바.
평일 거래 : H1, 200 bars.
주간 스윙 거래 : H1, 500 bars 또는 H4, 200 bars.
상관 관계와 가격에 미칠 수있는 영향에 대한 더 나은 개요를 얻은 후에는 원하는 쌍으로 거래 상관 관계를 시작하십시오. 우선 데모 계좌 거래로 시작하는 것이 좋습니다. 주요 아이디어는 약 10 개의 직책을 한 번에 열어 보는 것입니다. 마이너스 상관 관계가있는 쌍으로 프리미어 카테고리로 포트폴리오를 먼저 분할하십시오. 그 후에, 이 짝이 더 큰 정도로 상호 연관되지 않는지 확인하십시오. 당신이 가격 움직임을 볼 때, 무역의 방향을 확인하고, 당신의 포트홀리로에서 잃는 위치를 제거하십시오.
강하게 상관 관계가있는 쌍을 거래하려고 시도 할 수도 있지만 통화에 이중 노출 될 가능성이 높습니다. 때로는 실제 환율이 경제 펀더멘털이나 중요한 뉴스 이벤트에 의해 뒷받침되는 경우 특히 실제로 거래하기에 좋은 방법 일 수 있습니다.
여기에 제공 할 좋은 팁은 낙찰 된 무역에서 귀하의 손절매를 설정하는 것을 고려하는 것입니다, 그래서 그들은 적어도 잃는 무역의 폐쇄로 인한 손실과 스프레드의 비용과 수수료의 비용을 합친 것과 같습니다 있다면) 그 위에 하나의 핍을 더합니다. 이렇게하면 수익성 높은 무역에 작은 이득 만 확보 할 수 있습니다.
통화 상관 관계 거래에 관한 본 기사를 읽으 셨길 바랍니다. 이제 시험해보고, 데모 계좌를 개설하고, 이 이론을 실천으로 옮기려 할 때입니다.
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통화 상관.
통화 상관 관계는 두 개 이상의 통화 쌍 가격이 서로 연동 할 때 발생합니다. 있을 수있다.
통화 쌍의 가격이 같은 방향으로 움직이는 양의 상관 관계와 통화 쌍의 가격이 반대 방향으로 움직이는 부 상관 관계 모두.
외환 거래자로서 통화 상관 관계가 거래 계좌의 노출 및 위험에 영향을 미칠 수 있기 때문에 통화 쌍 간의 관계를 이해하는 것이 중요합니다.
통화 쌍은 두 경제를 통합합니다.
통화 쌍은 두 개의 서로 다른 통화로 구성되며 서로 관련하여 가치가 있습니다. 각 통화는 그것의 공급과 수요에 영향을 미칠 수있는 경제에 속한다. 하나의 화폐 가치가 증가 (또는 감소)하면, 하나의 화폐 가치가 아니라 다른 모든 통화에 대해 전반적으로 증가 (또는 감소)됩니다. 예를 들어, 유로화 가치가 미국 달러에 비해 증가하면 미국 달러뿐만 아니라 다른 모든 통화 쌍에 대해서도 가치가 상승 할 것입니다. 이것은 통화 쌍을 따로 거래 할 수 없다는 것을 의미합니다.
이것은 통화 가치가 다른 모든 통화 쌍과 동일한 비율로 변할 것을 의미하지 않습니다. 예를 들어, 유로화가 미화 100 pips만큼 상승한다면, 이는 호주 달러 대비 100 pip 증가 할 것이라는 의미는 아닙니다. 그러나 호주 달러 대비 어느 정도 상승 할 가능성이있다.
양의 상관 관계는 두 개의 통화 계좌가 같은 방향으로 이동한다는 것을 의미합니다. 한 통화 쌍이 위로 이동하면 다른 통화도 위로 이동합니다. 이를 설명하기 위해 EUR / USD와 AUD / USD의 예를 들어 봅시다.
긍정적 인 상관 관계.
EUR / USD는 유로화와 USdollar로 구성됩니다. EUR / USD의 가격이 상승하면 유로 수요가 많아 지거나 달러가 덜 수요가 있음을 의미 할 수 있습니다. 두 경우 모두 달러화에 대한 유로화의 가격이 상승하게됩니다.
미 달러화에 대한 수요가 적 으면 미국 달러에 대한 수요가 줄어들 기 때문에 다른 통화 쌍에 대한 미 달러화 수요가 줄어들 것입니다. 이는 한 통화에 대해서만 약화되지 않습니다.
USD가 약 해지고 EUR / USD가 상승하면 AUD / USD도 증가 할 것으로 예상 할 수 있습니다. 이것은 EUR / USD와 AUD / USD 사이의 양의 상관 관계의 한 예입니다.
부정적 상관 관계 란 두 통화가 서로 반대 방향으로 움직이는 것을 의미합니다. 한 통화 쌍이 위로 이동하면 다른 통화가 아래로 이동합니다. 이것을 설명하기 위해 EUR / USD와 USD / JPY의 이번 예제를 사용합시다.
음의 상관 관계.
달러에 대한 수요가 감소하면 EUR / USD의 가격이 상승하여 USD / JPY가 감소합니다. 이는 USD의 가격이이 두 통화 쌍에 대해 다르게 표시되기 때문입니다. 미국 달러 약점은 EUR / USD을 위해 증가 가격으로 보일 것이고 USD / JPY을 위해 감소 가격으로 보일 것이다.
한 번에 한 쌍 이상의 거래.
서로 다른 통화 쌍 간의 상관 관계로 인해 하나 이상의 통화 쌍을 거래 할 때 고려해야 할 사항이 있습니다.
통화 상관 관계는 거래 계좌의 전체 위험을 증가시킬 수 있습니다.
한 번의 거래로 2 %의 거래 계좌에 위험이 있다고 가정 해 봅시다. EUR / USD와 GBP / USD 모두에서 장기 포지션을 여는 경우,
그러면 각각에 대해 2 %의 위험으로 2 개의 거래를 개설 한 것처럼 보일 것입니다.
그러나 EUR / USD와 GBP / USD 간에는 양의 상관 관계가 있기 때문에 하나의 통화 쌍이 한 방향으로 움직이는 경우,
다른 통화 쌍도 마찬가지 일 것입니다. 이것은 하나의 통화 쌍이 당신의 거래에 반대하여 움직이면 다른 통화도 그렇게 할 것임을 의미합니다. 상관 관계가있는 각 거래에서 2 %의 위험을 감수했기 때문에 이것은 단일 거래에서 4 %를 위험에 처하는 것과 실질적으로 동일합니다.
상호 거래는 서로 취소 할 수 있습니다.
상인이 EUR / USD와 EUR / USD의 매도 포지션을 매도한다면 GBP / USD의 매도 포지션이 같은 방향으로 움직일 가능성이 있기 때문에 하나는 이익을 내고 다른 하나는 손실을 발생시킬 것입니다. 한 거래에서 얻은 이익은 다른 거래에서 상쇄됩니다.
강한 상관 관계가있는 통화 쌍의 반대 위치를 여는 것은 비생산적입니다.
마찬가지로, 상인이 EUR / USD 및 USD / JPY와 같은 부정적 상관 관계가있는 쌍에서 동일한 포지션을 열면 한 포지션의 이익이 발생하면 다른 포지션이 손실됩니다. 하나의 교역에서 얻은 이익은 다른 교역에서 얻은 손실로부터 상쇄 될 것입니다. 동시성 쌍 간의 상관 관계는 정확하지 않습니다. 그 뒤에있는 기본 요소에 따라 통화 상관 관계가 강해지거나 약해질 수 있습니다. 또한 완전하게 무너질 수도 있습니다. 금융 산업은 일반적으로 +1에서 -1까지의 척도를 사용하여 상관 관계를 측정합니다.
+1 = 완벽한 양의 상관 관계.
-1 = 완벽한 음의 상관 관계.
0 = 전혀 상관 관계 없음.
상관 테이블을 사용하여 다양한 통화 쌍 간의 상관 관계를 빠르게 볼 수 있습니다. 다음 표는 서로 다른 통화 쌍 간의 상관 관계의 정도를 보여줍니다 (이는 단지 예일뿐입니다).
1 년 동안 EUR / USD는 AUD / USD와 거의 완벽한 상관 관계를 보였고 상관 계수는 0.93이었습니다. 그러나 더 짧은 기간에 통화의 상관 관계 측정 값은 0.5였습니다.
거래자는 자신이 거래하는 시간대에 두 개 이상의 통화 쌍을 거래 할 때 상호 관계를 결정하기 위해 그러한 테이블을 사용할 수 있습니다.
귀하의 이익을 위해 통화 상관 관계를 사용하십시오.
통화 상관 관계는 거래 할 때 이점을 가질 수 있습니다. 하나의 통화 쌍을 관찰하면 상관 관계가 있기 때문에 다른 통화에 대한 통찰력을 줄 수 있기 때문입니다.
거래 및 분석 확인.
특정 통화 쌍에 대한 거래 또는 분석을 확인하는 데 상관 관계를 사용할 수 있습니다. 상호 연관성은 정확하지 않으므로 동일한 '종류'의 이동을 찾고 있지만 각 통화 쌍에 대해 정확히 동일하지는 않습니다.
아이디어는 긍정적 상관 관계가있는 쌍이 당신이보고있는 통화 쌍과 함께 움직이는지를 살펴 보는 것입니다. 따라서 통화 쌍이 아래로 움직이는 것을 관찰한다면 다른 통화 쌍을 사용하여 긍정적 인 상관 관계가있는 통화 쌍을 사용하여 통화 쌍이 아래로 내려 갔는지 확인하여 분석 결과가 올바른지 확인할 수 있습니다.
나쁜 거래를 피하십시오.
상관 관계는 또한 잘못된 탈주와 같은 나쁜 거래를 피하기 위해 사용될 수 있습니다.
범위 내에있는 통화 쌍을 관찰하고 위쪽으로 브레이크 아웃을 관찰하는 경우 양의 상관 관계 쌍을 사용하여 위쪽으로 부러 졌는지 확인할 수 있습니다.
상관 관계가 항상 GBPUSD와 EURUSD 사이에서 항상 정정되지는 않습니다.
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